МЭБИК Эконометрика Обязательные задания

Обязательные задания для выполнения обучающимися по дисциплине «Эконометрика» направления подготовки 38.03.01 «Экономика – Курск: типография МЭБИК. – 9с. Идентификатор публикации: ИБ-009/148

  1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:

  1. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

1) анализа зависимостей
2) решения системы уравнений
3) опросов
4) датчика случайных чисел

  1. Тест Фишера является:

1) двусторонним
2) односторонним
3) многосторонним
4) многокритериальным

  1. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

1) точной
2) состоятельной
3) несмещенной
4) случайной

  1. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 длямодели парной регрессии равен:

1) нулю
2) 2/3
3) единице
4) ½

ВНИМАНИЕ! В течение 5-10 минут после оплаты товар в прикреплённом файле высылается на электронный адрес, указанный Вами в платёжной форме. Если Вы по каким-либо причинам не получили оплаченный товар, свяжитесь с нами звонком или смс с 10.30 до 19.00 по московскому времени по Тел./WhatsApp/Viber +7(906)657-69-44, укажите артикул товара и приблизительное время оплаты.

  1. Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

1) произведение
2) среднее
3) разность
4) сумма

  1. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

1) минимальное
2) максимальное
3) среднее
4) средневзвешенное

  1. Для автокорреляции характерным является соотношение COV(ukui) __ 0:

1) >
2) <
3) ≠
4) =

  1. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

1) смещенной
2) невозможной
3) неэффективной
4) равной 0

  1. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

1) n/m
2) n-m
3) n-m+1
4) n-m-1

  1. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

1) не включенных в уравнение
2) сезонных
3) фиктивных
4) циклических

  1. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения y _____ сумма квадратов отклонений:

1) объясняющая
2) случайная
3) необъясняющая
4) общая

  1. При отрицательной автокорреляции DW:

1) = 0
2) < 2
3) > 2
4) > 1

  1. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

1) 1, 2, 3
2) 3
3) 1, 2
4) 2

  1. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:

1) достаточно простой
2) невыполнимой
3) достаточно сложной
4) первостепенной

  1. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

1) подвержена сезонным колебаниям
2) имеет трендовую составляющую
3) является качественной по своему характеру
4) трудноизмерима

  1. Значение статистики DW находится между значениями:

1) -3 и 3
2) 0 и 6
3) -2 и 2
4) 0 и 4

  1. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за неефактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

1) фиктивной
2) объясняющей
3) сезонной
4) зависимой

  1. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

1) 1
2) 0
3) -1
4) ½

  1. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:

1) зависит от числа
2) зависит от времени проведения
3) зависит от номера
4) одинакова для всех

  1. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

1) левее расположена
2) уже
3) шире
4) неизменна

  1. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене сезона:

1) направление изменения, происходящего
2) трендовые изменения
3) изменение числа потребителей
4) численную величину изменения, происходящего

  1. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

1) ряд значений от 0 до 1
2) только отрицательные значения
3) только два значения 0 или 1
4) только положительные значения

  1. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений:

1) n2
2) n3
3) n
4) n4

  1. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

1) степень влияния
2) случайность
3) уровень независимости
4) непостоянство

  1. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двухпеременных равна 1 или -1:

1) выборочная корреляция
2) разность
3) сумма
4) теоретическая корреляция

  1. К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

1) DW > d2
2) DW < d1
3) d1< DW< d2
4) DW = 0

  1. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

1) 1
2) -1
3) 2
4) 0

  1. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

1) подвержена сезонным колебаниям
2) является качественной по своему характеру
3) трудноизмерима
4) имеет трендовую составляющую

  1. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

1) временной
2) замещающей
3) лаговой
4) сезонной

  1. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:

1) зависит от номера наблюдений
2) зависит от числа
3) зависит от времени проведения
4) одинакова для всех

  1. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:

1) непрерывных
2) дискретных
3) трудноизмеримых
4) случайных

  1. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

1) остается неизменным
2) уменьшается
3) не уменьшается
4) не увеличивается

  1. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______ регрессией:

1) долю дисперсии x, объясненную
2) долю дисперсии y, объясненную
3) долю дисперсии x, необъясненную
4) долю дисперсии y, необъясненную

  1. Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

1) нечетных
2) последовательных
3) k первых и k последних
4) четных

  1. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

1) 0 и 6
2) -3 и 3
3) 0 и 4
4) -2 и 2

Comments are closed