МЭБИК Контрольные работы

МЭБиК Управление рисками организации Обязательные задания

Обязательные задания обучающимися МЭБИК по дисциплине по дисциплине «Управление рисками организации»

Задание 1
В начале 1990-х годов, когда темпы инфляции в России были исключительно высокими, а регулирование рынка ценных бумаг не налажено, некоторые банки выпускали в обращение краткосрочные векселя, доходность по которым существенно варьировала. Прокомментируйте ситуацию, когда банком АА предложен вексель с доходностью 100%, а банком ВВ предложен вексель с доходностью 200%. Каковы причины такого значительного различия в доходности векселей? Что побудило банк ВВ предлагать более высокую доходность? Какой вексель представляется вам более предпочтительным?

Задание 2
Имеются данные о трех ценных бумагах. Первая бумага — облигация компании АА с погашением через 15 лет; вторая — краткосрочный государственный вексель с погашением через 90 дней; третья — государственная облигация с погашением через 15 лет. Известно, что доходность каждой ценной бумаги либо 6, либо 7,5, либо 9,2%. Распределите эти доходности между упомянутыми ценными бумагами. Дайте объяснение вашему выбору. Что характеризуют (с позиции риска) разницы между значениями доходности?

ВНИМАНИЕ! В течение 5-10 минут после оплаты товар в прикреплённом файле высылается на электронный адрес, указанный Вами в платёжной форме. Если Вы по каким-либо причинам не получили оплаченный товар, свяжитесь с нами звонком или смс с 10.30 до 19.00 по московскому времени по Тел./WhatsApp/Viber +7(906)657-69-44, укажите артикул товара и приблизительное время оплаты.

Задание 3
Портфель состоит из 300 акций фирмы А, 500 акций фирмы В и 1150 акций фирмы С. Текущие рыночные цены акций соответственно 20, 50 и 15 долл. Рассчитайте структуру портфеля.

Задание 4
Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций А и В в зависимости от общеэкономической ситуации:

Экономическая ситуация Вероятность Доходность А, % Доходность В, %
Быстрый рост экономики 0,15 17 13
Умеренный рост экономики 0,45 14 11
Нулевой рост экономики 0,30 8 9
Спад 0,10 2 7
  1. Рассчитайте показатели доходности и риска.
  2. Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелируют ли доходности этих акций и, во-вторых, оцените значение коэффициента корреляции.
  3. Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок.

Задание 5
Экспертами предоставлены данные об ожидаемой доходности акций А, В и С в зависимости от общеэкономической ситуации:

Экономическая ситуация Вероятность Доходность акций, %
А В С
Быстрый рост экономики 0,10 18 14 7
Умеренный рост экономики 0,35 14 11 8
Нулевой рост экономики 0,40 9 9 9
Спад 0,15 4 7 12
  1. Рассчитайте показатели доходности и риска для каждой акции.
  2. Не делая расчетов, во-первых, ответьте на вопрос, коррелируют ли попарно доходность этих акций и, во-вторых, оцените значение коэффициента корреляции для каждой комбинации.
  3. Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок.
  4. Вы желаете скомплектовать портфель из акций двух типов, т.е. (А + В), (А + С) или (В + С), причем акции входят в портфель в равных долях.
  5. Прежде чем рассчитывать характеристики этих портфелей, ответьте: а) какой из них наиболее доходный; б) какой наименее доходный; в) какой наиболее рисковый; г) какой наименее рисковый?
  6. Сделайте расчеты в подтверждение ваших оценок.
  7. Разберите ситуации, когда в каждом портфеле будет меняться его структура в сторону существенного повышения доли той или иной акции. Можно ли дать какие-то оценки в отношении характеристик портфеля при подобном изменении?
  8. Какой портфель представляется вам более предпочтительным и почему?
  9. Существует ли какой-либо критерий, по которому можно сделать однозначный выбор в пользу того или иного портфеля? Если такой критерий существует, назовите его.
  10. Насколько точны были ваши прогнозы?
  11. Если вы ошиблись в прогнозах, что, по вашему мнению, послужило причиной?

Comments are closed